Сравнение CA с SMMU
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. CA is passively managed, while SMMU is actively managed. Over the past year, CA returned 6.67% vs 3.92% for SMMU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности CA и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.10%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам CA и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.10% | 4.06% | 2.68% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CA and SMMU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between CA and SMMU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. SMMU — Ранг доходности на риск
CA
SMMU
Сравнение CA c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.90 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 5.10 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 18.24 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.84 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CA и SMMU
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, примерно равная максимальной просадке SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -5.09% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.77% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.03% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.55% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.22% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и SMMU
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) имеют волатильность 0.31% и 0.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.79% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 1.02% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.67% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 2.73% | +1.26% |
Сравнение комиссий CA и SMMU
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и SMMU
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SMMU в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CA and SMMU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMU has higher volatility (0.31%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs SMMU's -5.09%.
On 1-year performance, CA leads with 6.67% vs 3.92% for SMMU. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.67% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.84% for SMMU.
They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.35% for SMMU.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор