PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с SMMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).

CA и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и SMMU

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%2.68%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 0.53%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с VTEBCA с BSMSCA с SCMB
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с FXAIXSMMU с SPHYSMMU с MUBSMMU с JPST

Сравнение комиссий CA и SMMU

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASMMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.06

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.47

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.93

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.89

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SMMU равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.06

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между CA и SMMU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и SMMU

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SMMU в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CA и SMMU

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, примерно равная максимальной просадке SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и SMMU.

Загрузка...

Показатели просадок

CASMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-5.09%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.95%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.59%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.55%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.38%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и SMMU

Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.52%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.74%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.78%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

1.67%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.75%

+1.34%