Сравнение CA с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
CA и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CA и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и OVM
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
CA vs. OVM — Ранг доходности на риск
CA
OVM
Сравнение CA c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.92 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.11 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CA и OVM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и OVM
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CA и OVM
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -15.58% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.87% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.47% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.11% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.98% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и OVM
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.27%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.99% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 3.37% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.67% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.37% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.60% | -2.51% |