Сравнение CA с MYMF
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CA is passively managed, while MYMF is actively managed. Over the past year, CA returned 6.67% vs 2.95% for MYMF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CA charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности CA и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | -0.42% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.01% | 0.19% |
Correlation
The correlation between CA and MYMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CA and MYMF has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. MYMF — Ранг доходности на риск
CA
MYMF
Сравнение CA c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.21 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 7.79 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 28.74 | -18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.36 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CA и MYMF
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.02% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.38% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.05% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.18% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.10% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и MYMF
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.21% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.52% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.75% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.65% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.65% | +2.34% |
Сравнение комиссий CA и MYMF
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и MYMF
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CA and MYMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CA has higher volatility (0.31%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs MYMF's -2.02%.
On 1-year performance, CA leads with 6.67% vs 2.95% for MYMF. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.67% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.47% for MYMF.
They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.20% for MYMF.
MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор