PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

CA и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и MEAR

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с VTEBCA с BSMSCA с SCMB
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий CA и MEAR

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.81

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.78

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.77

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

21.16

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.81

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.52

Корреляция

Корреляция между CA и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и MEAR

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CA и MEAR

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-2.68%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.86%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.19%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.15%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и MEAR

Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.60%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.16%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

0.98%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.52%

+2.57%