PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.89%/yr vs 9.31%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C50U.L показывает доходность 7.06%, а PRIE.L немного выше – 7.35%.

C50U.L

1 день
1.07%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.97%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.98%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.43%
1 год
20.22%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и PRIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.06%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.35%35.64%2.05%19.36%-13.92%17.38%

Correlation

The correlation between C50U.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between C50U.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и PRIE.L

Секторы
C50U.L
PRIE.L

Финансовые услуги

25.8%
24.7%

Промышленность

22.4%
19.0%

Технологии

18.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.7%

Здравоохранение

5.3%
13.1%

Энергетика

5.0%
5.0%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

C50U.L
25.8%
PRIE.L
24.7%

Промышленность

C50U.L
22.4%
PRIE.L
19.0%

Технологии

C50U.L
18.6%
PRIE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.2%
PRIE.L
6.7%

Здравоохранение

C50U.L
5.3%
PRIE.L
13.1%

Энергетика

C50U.L
5.0%
PRIE.L
5.0%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
PRIE.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
3.9%
PRIE.L
8.2%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
PRIE.L
5.1%

Недвижимость

C50U.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

C50U.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C50U.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.03

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

6.21

-1.04

C50U.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и PRIE.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-39.13%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.53%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.15%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-31.44%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.12%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.32%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.25%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и PRIE.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.45%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

12.15%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.44%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.48%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.44%

+1.13%

Сравнение комиссий C50U.L и PRIE.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и PRIE.L

C50U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and PRIE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор