PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с FXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с FXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L).

C500.L и FXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FXC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и FXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и FXC.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		-6.76%29.59%31.55%-13.53%-11.29%
Разные валюты инструментов

C500.L торгуется в USD, в то время как FXC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у FXC.L с доходностью -6.76%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXC.L

1 день
0.93%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-12.43%
1 год
2.51%
3 года*
9.92%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с FXC.L:
FXC.L с KWEB.LFXC.L с FRCH.LFXC.L с XCX6.LFXC.L с ASIL.LFXC.L с CSPX.LFXC.L с IWDA.LFXC.L с SXRV.DE

Сравнение комиссий C500.L и FXC.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXC.L в 0.74%.

FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C500.L vs. FXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c FXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LFXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.12

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.30

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.21

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

0.56

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. FXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FXC.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и FXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LFXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.12

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.10

+0.64

Корреляция

Корреляция между C500.L и FXC.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и FXC.L

C500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		2.55%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок C500.L и FXC.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки FXC.L в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и FXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LFXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-60.51%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-14.54%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-20.86%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-18.75%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.68%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и FXC.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LFXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.71%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.44%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

21.75%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

29.84%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

26.06%

+14.17%