PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C500.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, C500.L returned 23.01%/yr vs 6.80%/yr for CC1U.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. C500.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 0.83%.

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.90%
С начала года
19.14%
6 месяцев
26.83%
1 год
68.37%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C500.L и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.14%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-6.46%

Correlation

The correlation between C500.L and CC1U.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.47

Over the past year, C500.L and CC1U.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

C500.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.37

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.94

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.94

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

4.31

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.37

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.18

+0.72

Просадки

Сравнение просадок C500.L и CC1U.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C500.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-51.06%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-16.29%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-39.24%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-10.25%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-22.27%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

7.32%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) составляет 7.15%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что C500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C500.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.86%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

15.58%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.09%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

26.95%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.09%

24.25%

+14.84%

Сравнение комиссий C500.L и CC1U.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и CC1U.L

Ни C500.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C500.L and CC1U.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for C500.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C500.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор