PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с XCNA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L).

C300.L и XCNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XCNA.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и XCNA.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%-9.94%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.60%32.54%14.47%-12.47%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 0.60%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNA.L

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.59%
1 год
31.90%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с GLDXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CHIN.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с FRCH.L

Сравнение комиссий C300.L и XCNA.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C300.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LXCNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.82

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.25

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

14.40

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между C300.L и XCNA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XCNA.L

Ни C300.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XCNA.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, примерно равная максимальной просадке XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XCNA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-32.05%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.13%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.79%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-14.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XCNA.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.73%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.15%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.47%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

24.61%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.61%

-2.48%