PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с M9SV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с M9SV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L).

C300.L и M9SV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. M9SV.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и M9SV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и M9SV.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF		-3.62%8.52%28.14%6.19%2.64%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -3.62%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

M9SV.L

1 день
0.79%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-0.95%
1 год
7.90%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с M9SV.L:
M9SV.L с JRCE.LM9SV.L с IASH.LM9SV.L с XCNA.LM9SV.L с CHIN.LM9SV.L с CM5S.LM9SV.L с LCCN.LM9SV.L с GOLB.L

Сравнение комиссий C300.L и M9SV.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.

M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
M9SV.L
Ранг доходности на риск M9SV.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LM9SV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.55

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.83

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.99

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

3.21

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. M9SV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа M9SV.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и M9SV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LM9SV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между C300.L и M9SV.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и M9SV.L

Ни C300.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и M9SV.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, примерно равная максимальной просадке M9SV.L в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и M9SV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LM9SV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-21.64%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.71%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-12.48%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-7.77%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.98%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и M9SV.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LM9SV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.30%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.80%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.36%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

20.92%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.18%

+0.95%