Сравнение C300.L с IASH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).
C300.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и IASH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C300.L и IASH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.00% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | -0.52% | 26.55% | 11.04% | -14.55% | 2.13% |
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью -0.52%.
C300.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IASH.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C300.L и IASH.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.
Доходность на риск
C300.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск
C300.L
IASH.L
Сравнение C300.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | IASH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.75 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.32 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между C300.L и IASH.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и IASH.L
Ни C300.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C300.L и IASH.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и IASH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C300.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -48.39% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.84% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -17.38% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -24.91% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.66% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и IASH.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C300.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.72% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.23% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.04% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.67% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.51% | -1.38% |