PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C300.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C300.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и IASH.L


2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
-0.52%26.55%11.04%-14.55%2.13%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью -0.52%.


C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*

IASH.L

1 день
1.15%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
25.61%
3 года*
4.90%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

iShares MSCI China A UCITS USD

Сравнение комиссий C300.L и IASH.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.


Доходность на риск

C300.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C300.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.50

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.98

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.75

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

10.32

+4.75

C300.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IASH.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C300.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Корреляция

Корреляция между C300.L и IASH.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и IASH.L

Ни C300.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и IASH.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и IASH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


C300.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-48.39%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.84%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-17.38%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-24.91%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.66%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и IASH.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


C300.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.72%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.23%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.04%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.67%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.51%

-1.38%