Сравнение C300.L с FXC.L
C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) are both China Equities funds - C300.L tracks the S&P China A 300 Index while FXC.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, C300.L returned 16.88%/yr vs 12.80%/yr for FXC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C300.L charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for FXC.L.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и FXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как FXC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у FXC.L с доходностью -7.07%.
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXC.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам C300.L и FXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.60% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -7.06% | 29.59% | 31.55% | -13.53% | 4.98% |
Correlation
The correlation between C300.L and FXC.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.71 |
The correlation between C300.L and FXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C300.L vs. FXC.L — Ранг доходности на риск
C300.L
FXC.L
Сравнение C300.L c FXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | FXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 0.06 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.19 | 0.14 | +22.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.05 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.07 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок C300.L и FXC.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки FXC.L в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и FXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C300.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -70.48% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -15.73% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -28.24% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -24.27% | +22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -31.12% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.37% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и FXC.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C300.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.40% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.62% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 18.91% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 29.86% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 26.08% | -4.01% |
Сравнение комиссий C300.L и FXC.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXC.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и FXC.L
C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.58% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
C300.L and FXC.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
C300.L tracks S&P China A 300 Index, while FXC.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for C300.L and 0.74% for FXC.L.
Подберите оптимальное распределение для C300.L и FXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор