PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

C300.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-7.16%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с GLDC300.L с CSKR.LC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий C300.L и FWRG.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.84

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.59

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

9.85

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.20

-0.79

Корреляция

Корреляция между C300.L и FWRG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и FWRG.L

Ни C300.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и FWRG.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-18.88%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.04%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.18%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-2.37%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и FWRG.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.54%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.25%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

13.92%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

12.48%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

12.48%

+9.65%