Сравнение C300.L с FWRA.L
C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - C300.L is a China Equities fund tracking the S&P China A 300 Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, C300.L returned 49.15% vs 28.36% for FWRA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. C300.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C300.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.60% | 33.78% | 14.79% | -7.16% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
Correlation
The correlation between C300.L and FWRA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C300.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
C300.L
FWRA.L
Сравнение C300.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 3.27 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.19 | 13.70 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.56 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок C300.L и FWRA.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C300.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -16.60% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.74% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -1.93% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и FWRA.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C300.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.80% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.86% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 12.32% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.52% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.52% | +8.55% |
Сравнение комиссий C300.L и FWRA.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и FWRA.L
Ни C300.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
C300.L and FWRA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.
C300.L is categorized as China Equities, while FWRA.L is Global Equities. C300.L tracks S&P China A 300 Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.35% for C300.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для C300.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор