PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

C300.L и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и DBXD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-6.22%38.46%11.42%23.38%5.22%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как DBXD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -6.22%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXD.DE

1 день
3.10%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-4.59%
1 год
10.74%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий C300.L и DBXD.DE

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C300.L vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.55

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.87

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.75

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

2.62

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между C300.L и DBXD.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и DBXD.DE

Ни C300.L, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и DBXD.DE

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-54.98%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.28%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-8.34%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-11.40%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.64%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и DBXD.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.38%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.51%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

20.23%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

20.48%

+1.65%