PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 1.67%/yr for 18MK.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -11.57%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%19.21%

Correlation

The correlation between C099.DE and 18MK.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL

Доходность на риск

C099.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.89

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.23

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.87

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.72

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

-1.54

+19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

-0.89

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.25

+0.61

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-42.41%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-20.43%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-29.72%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-26.69%

+21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-12.59%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

9.60%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и 18MK.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеют волатильность 5.09% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.23%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

13.99%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

16.62%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.58%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.29%

-2.39%

Сравнение комиссий C099.DE и 18MK.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и 18MK.DE

Ни C099.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C099.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C099.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C099.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

C099.DE is categorized as Commodities, while 18MK.DE is Asia Pacific Equities. C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор