Сравнение C006.DE с EUPE.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 9.04%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции C006.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.04% соответственно.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.71%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам C006.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 18.26% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between C006.DE and EUPE.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between C006.DE and EUPE.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
EUPE.DE
Сравнение C006.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.08 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 17.29 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -32.64% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -5.08% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -15.63% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -15.63% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -32.64% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.67% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.88% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.79% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и EUPE.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.78% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 11.41% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.18% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.57% | +2.80% |
Сравнение комиссий C006.DE и EUPE.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор