Сравнение C001.DE с EXSH.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, C001.DE returned 8.91%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.31% соответственно.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам C001.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 12.20% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between C001.DE and EXSH.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between C001.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
EXSH.DE
Сравнение C001.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.85 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 16.10 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.69 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -70.20% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -6.65% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -14.43% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -22.98% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -40.34% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.87% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -22.15% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.01% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и EXSH.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.90% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.77% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 11.99% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.61% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.15% | +1.09% |
Сравнение комиссий C001.DE и EXSH.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
C001.DE tracks DAX®, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор