Сравнение C001.DE с EUPA.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, C001.DE returned 15.50%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C001.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 7.62% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between C001.DE and EUPA.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between C001.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
EUPA.DE
Сравнение C001.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.02 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 7.49 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.30 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -10.28% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.44% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -10.28% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.77% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.91% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.28% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и EUPA.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.63% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.03% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 10.84% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 12.40% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.40% | +5.84% |
Сравнение комиссий C001.DE и EUPA.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
C001.DE tracks DAX®, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор