Сравнение BZQ с NBIG
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BZQ is passively managed, while NBIG is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -13.93% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between BZQ and NBIG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. NBIG — Ранг доходности на риск
BZQ
NBIG
Сравнение BZQ c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.38 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и NBIG
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -75.83% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -3.94% | -95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -42.82% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 200.64% | -151.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 200.64% | -145.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 200.64% | -133.72% |
Сравнение комиссий BZQ и NBIG
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и NBIG
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and NBIG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор