PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMX с SPINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds. BXMX is actively managed, while SPINX is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BXMX charges 0.89%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности BXMX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPINX

1 день
0.17%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
29.05%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.04%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.70%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Correlation

The correlation between BXMX and SPINX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.67

The correlation between BXMX and SPINX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с TRSPX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с PEOPXSPINX с TRBCXSPINX с SBDAX

Доходность на риск

BXMX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BXMX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Просадки

Сравнение просадок BXMX и SPINX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и SPINX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.95%

—

Сравнение комиссий BXMX и SPINX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и SPINX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности SPINX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.67%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BXMX and SPINX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMX и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор