PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с PSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BWTG returned 19.58% vs 13.00% for PSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.88%.

BWTG

1 день
1.05%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.06%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.85%
1 год
13.00%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и PSMD

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.42%16.45%20.68%11.17%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.88%11.45%12.78%4.41%

Correlation

The correlation between BWTG and PSMD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between BWTG and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и PSMD

Секторы
BWTG
PSMD

Технологии

27.3%
34.1%

Финансовые услуги

22.7%
12.6%

Промышленность

15.0%
8.0%

Недвижимость

11.8%
1.9%

Здравоохранение

7.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

BWTG
27.3%
PSMD
34.1%

Финансовые услуги

BWTG
22.7%
PSMD
12.6%

Промышленность

BWTG
15.0%
PSMD
8.0%

Недвижимость

BWTG
11.8%
PSMD
1.9%

Здравоохранение

BWTG
7.1%
PSMD
9.4%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.2%
PSMD
11.2%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.2%
PSMD
5.0%

Потребительский циклический сектор

BWTG
3.9%
PSMD
10.6%

Коммунальные услуги

BWTG
3.4%
PSMD
2.3%

Сырьевые материалы

BWTG

-

PSMD
1.8%

Энергетика

BWTG

-

PSMD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с VXC.TOBWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с SPMOBWTG с spmoBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

BWTG vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWTGPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.29

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.95

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

15.35

-6.57

BWTG vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWTG и PSMD

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-11.96%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-4.42%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.65%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.85%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и PSMD

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.92%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

4.78%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

5.70%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

8.63%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

8.46%

+5.65%

Сравнение комиссий BWTG и PSMD

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и PSMD

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and PSMD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.78%) compared to PSMD (1.92%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, BWTG leads with 19.58% vs 13.00% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 19.58% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

BWTG has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор