PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 37.61% for FTIF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и FTIF

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%9.07%

Correlation

The correlation between BWTG and FTIF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between BWTG and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и FTIF

Секторы
BWTG
FTIF

Технологии

26.8%
4.1%

Финансовые услуги

22.4%

-

Промышленность

14.9%
16.5%

Недвижимость

12.0%
12.1%

Здравоохранение

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.2%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Энергетика

-

44.1%

Технологии

BWTG
26.8%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
FTIF

-

Промышленность

BWTG
14.9%
FTIF
16.5%

Недвижимость

BWTG
12.0%
FTIF
12.1%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
FTIF
3.2%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
FTIF

-

Сырьевые материалы

BWTG

-

FTIF
20.1%

Энергетика

BWTG

-

FTIF
44.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

BWTG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.47

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

6.92

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

20.52

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.53

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.76

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BWTG и FTIF

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-27.83%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-5.46%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.00%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и FTIF

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.53%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.94%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

18.95%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.95%

-4.99%

Сравнение комиссий BWTG и FTIF

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и FTIF

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and FTIF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 37.61% vs 17.15% for BWTG. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 37.61% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор