PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с RFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust. BWET is passively managed, while RFEM is actively managed. Over the past 3 years, BWET returned 129.64%/yr vs 24.73%/yr for RFEM. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.95%/yr for RFEM.

Доходность

Сравнение доходности BWET и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 875.88%, что значительно выше, чем у RFEM с доходностью 21.66%.

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и RFEM

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%17.27%

Correlation

The correlation between BWET and RFEM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.00

The correlation between BWET and RFEM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BWET и RFEM

Секторы
BWET
RFEM

Финансовые услуги

8.6%
20.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

6.6%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

35.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BWET
8.6%
RFEM
20.4%

Сырьевые материалы

BWET

-

RFEM
4.0%

Коммуникационные услуги

BWET

-

RFEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

BWET

-

RFEM
11.4%

Потребительский защитный сектор

BWET

-

RFEM
3.4%

Энергетика

BWET

-

RFEM
6.6%

Здравоохранение

BWET

-

RFEM
2.7%

Промышленность

BWET

-

RFEM
7.9%

Недвижимость

BWET

-

RFEM
0.7%

Технологии

BWET

-

RFEM
35.8%

Коммунальные услуги

BWET

-

RFEM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW

Доходность на риск

BWET vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETRFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
18.57
2.71

+15.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.55
3.63

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.49

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.51

3.92

+55.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

158.07

15.99

+142.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 18.57, что выше коэффициента Шарпа RFEM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57

2.71

+15.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.52

+1.38

Просадки

Сравнение просадок BWET и RFEM

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и RFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-42.22%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-11.65%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-15.81%

-41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-1.39%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-11.98%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.85%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и RFEM

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

6.86%

+27.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.49%

14.37%

+74.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.35%

16.85%

+81.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.45%

17.88%

+52.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

19.81%

+50.64%

Сравнение комиссий BWET и RFEM

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии RFEM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и RFEM

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

BWET and RFEM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to RFEM (6.86%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs RFEM's -42.22%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 24.73% for RFEM. On fees, RFEM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 24.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFEM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

RFEM has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while RFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.95% for RFEM.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и RFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор