PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWDTX с SINCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWDTX с SINCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) and SINCX (Federated Hermes Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BWDTX returned 4.22%/yr vs 1.28%/yr for SINCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWDTX charges 0.40%/yr vs 1.69%/yr for SINCX.

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и SINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SINCX с доходностью 1.42%.

BWDTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
5.66%
3 года*
6.28%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

SINCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.42%
1 год
6.13%
3 года*
6.32%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWDTX и SINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		2.09%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%
SINCX
Federated Hermes Strategic Income Fund		1.42%7.91%4.64%8.66%-14.44%2.83%5.67%11.89%-4.11%5.38%

Correlation

The correlation between BWDTX and SINCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г.

0.60

The correlation between BWDTX and SINCX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Federated Hermes Strategic Income Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с JCPBBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRX
Часто сравнивают с SINCX:
SINCX с CRMVXSINCX с QILGXSINCX с KAUFXSINCX с BRWSINCX с DBSCXSINCX с QAMNXSINCX с RFXIX

Доходность на риск

BWDTX vs. SINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SINCX
Ранг доходности на риск SINCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SINCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SINCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SINCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SINCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SINCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c SINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWDTXSINCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.35
1.65

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.29
2.34

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.36

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.34

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.79

9.33

+19.46

BWDTX vs. SINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа SINCX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и SINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и SINCX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки SINCX в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и SINCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWDTXSINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-22.41%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.57%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.21%

-5.54%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-19.36%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.43%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и SINCX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.38%, в то время как у Federated Hermes Strategic Income Fund (SINCX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWDTXSINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.88%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.77%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

3.66%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

5.29%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

5.25%

-3.05%

Сравнение комиссий BWDTX и SINCX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SINCX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и SINCX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SINCX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.64%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
SINCX
Federated Hermes Strategic Income Fund		4.17%3.96%4.05%4.03%3.81%2.59%2.60%2.63%3.49%3.23%3.44%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BWDTX and SINCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SINCX has higher volatility (0.88%) compared to BWDTX (0.38%). In terms of maximum drawdown, BWDTX dropped -10.06% vs SINCX's -22.41%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWDTX и SINCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор