Сравнение BVSIX с SHXPX
BVSIX (Baywood Socially Responsible Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BVSIX charges 0.89%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BVSIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVSIX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.13%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVSIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 0.36% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between BVSIX and SHXPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVSIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BVSIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BVSIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVSIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVSIX и SHXPX
Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVSIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -0.13% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.01% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVSIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVSIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 1.33% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 1.33% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 1.33% | +16.56% |
Сравнение комиссий BVSIX и SHXPX
BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVSIX и SHXPX
Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 3.48% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVSIX and SHXPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVSIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор