PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVPIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVPIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BVPIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVPIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BVPIX
Baywood ValuePlus Fund		4.16%12.27%12.88%11.31%4.22%22.02%0.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

BVPIX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.80%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood ValuePlus Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BVPIX:
BVPIX с BVSIXBVPIX с ACIIXBVPIX с ACTIXBVPIX с FBLEXBVPIX с HDCTXBVPIX с LEXCXBVPIX с NEIMX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BVPIX и TOWFX

BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BVPIX
Baywood ValuePlus Fund

Доходность на риск

BVPIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVPIX
Ранг доходности на риск BVPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVPIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVPIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVPIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.57

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.44

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

12.63

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVPIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVPIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVPIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVPIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между BVPIX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVPIX и TOWFX

Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVPIX
Baywood ValuePlus Fund		7.71%7.85%5.54%5.95%4.41%10.20%1.96%3.35%7.83%4.68%3.73%16.80%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVPIX и TOWFX

Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVPIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.06%

-96.18%

+56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-9.39%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-96.18%

+80.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-94.87%

+89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-21.08%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BVPIX и TOWFX

Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.32% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVPIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

6.79%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.04%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

1,084.26%

-1,070.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

971.22%

-953.80%