Сравнение BVALX с SHXPX
BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BVALX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BVALX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVALX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVALX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 1.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between BVALX and SHXPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVALX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BVALX
SHXPX
Сравнение BVALX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 8.85 | -8.29 |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и SHXPX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -0.13% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.13% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.03% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.95% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 2.95% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 2.95% | +15.28% |
Сравнение комиссий BVALX и SHXPX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и SHXPX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.03% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVALX and SHXPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVALX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор