PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с BIALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVALX с BIALX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) and BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) are both mutual funds - BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BVALX returned 7.75%/yr vs 5.42%/yr for BIALX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVALX charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for BIALX.

Доходность

Сравнение доходности BVALX и BIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у BIALX с доходностью -6.22%.

BVALX

1 день
0.25%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.17%
6 месяцев
7.97%
1 год
17.64%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

BIALX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-2.18%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVALX и BIALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		9.17%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.22%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-4.42%

Correlation

The correlation between BVALX and BIALX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г.

0.73

The correlation between BVALX and BIALX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Brown Advisory Global Leaders Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BIASXBVALX с BITEXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX
Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с FMIEXBIALX с GQRPXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с GQRIXBIALX с VMNVX

Доходность на риск

BVALX vs. BIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c BIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALXBIALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.18

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.16

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.18

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.54

+6.18

BVALX vs. BIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BIALX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и BIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVALX и BIALX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, примерно равная максимальной просадке BIALX в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BIALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALXBIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-32.45%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.77%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-13.71%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-29.02%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.08%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.88%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.22%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и BIALX

Текущая волатильность для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) составляет 3.89%, в то время как у Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALXBIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.87%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.99%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.98%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.86%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.43%

+0.77%

Сравнение комиссий BVALX и BIALX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BIALX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и BIALX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности BIALX в 5.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.99%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		5.93%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BVALX and BIALX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIALX has higher volatility (4.87%) compared to BVALX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BVALX dropped -32.88% vs BIALX's -32.45%.

BVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVALX и BIALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор