PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYB.L с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYB.L с IPKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYB.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both Global Equities funds from Invesco - BUYB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BUYB.L returned 12.23%/yr vs 11.13%/yr for IPKW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYB.L charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности BUYB.L и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYB.L показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции BUYB.L превзошли акции IPKW по среднегодовой доходности: 12.23% против 11.13% соответственно.

BUYB.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.38%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.23%

IPKW

1 день
-2.27%
1 месяц
-4.00%
С начала года
4.39%
6 месяцев
8.51%
1 год
23.32%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYB.L и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.08%30.80%12.99%15.60%-11.41%19.77%12.17%29.44%-14.23%21.28%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		4.39%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Correlation

The correlation between BUYB.L and IPKW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г.

0.63

The correlation between BUYB.L and IPKW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYB.L и IPKW

Секторы
BUYB.L
IPKW

Финансовые услуги

32.9%
32.3%

Энергетика

17.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
15.8%

Промышленность

11.0%
11.4%

Технологии

7.6%
3.8%

Здравоохранение

5.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.4%
2.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

BUYB.L
32.9%
IPKW
32.3%

Энергетика

BUYB.L
17.1%
IPKW
21.4%

Потребительский циклический сектор

BUYB.L
15.8%
IPKW
15.8%

Промышленность

BUYB.L
11.0%
IPKW
11.4%

Технологии

BUYB.L
7.6%
IPKW
3.8%

Здравоохранение

BUYB.L
5.5%
IPKW
1.0%

Коммуникационные услуги

BUYB.L
4.1%
IPKW
6.3%

Коммунальные услуги

BUYB.L
2.2%
IPKW
3.5%

Потребительский защитный сектор

BUYB.L
1.9%
IPKW
0.4%

Сырьевые материалы

BUYB.L
1.4%
IPKW
2.9%

Недвижимость

BUYB.L
0.5%
IPKW
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BUYB.L:
BUYB.L с SBUY.LBUYB.L с BBCK.DEBUYB.L с PKWBUYB.L с QQQBUYB.L с BYBU.LBUYB.L с VOOBUYB.L с IWF
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT

Доходность на риск

BUYB.L vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYB.L
Ранг доходности на риск BUYB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYB.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYB.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYB.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYB.L c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYB.LIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.28

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.56

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

8.79

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYB.L vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYB.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYB.L и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYB.LIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BUYB.L и IPKW

Максимальная просадка BUYB.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB.L и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYB.LIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-47.24%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.14%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.77%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-33.18%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-47.24%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.00%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.99%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.66%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYB.L и IPKW

Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) составляет 3.30%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BUYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYB.LIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.25%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.11%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

14.51%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.04%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.92%

-0.94%

Сравнение комиссий BUYB.L и IPKW

BUYB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYB.L и IPKW

Дивидендная доходность BUYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IPKW в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYB.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.70%1.85%1.84%1.71%1.92%1.22%1.51%1.84%1.35%1.18%1.72%1.30%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.58%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BUYB.L and IPKW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUYB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUYB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

BUYB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Their fees differ too: 0.39% for BUYB.L and 0.55% for IPKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYB.L и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор