Сравнение BUSIX с TSDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и TSDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUSIX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции TSDUX немного отстают с 2.61%.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и TSDUX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Доходность на риск
BUSIX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
BUSIX
TSDUX
Сравнение BUSIX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 1.99 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 2.82 | +10.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 1.79 | +3.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 4.43 | +11.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 20.41 | +83.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 1.99 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 2.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | 2.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 2.42 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и TSDUX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и TSDUX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TSDUX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.10% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и TSDUX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и TSDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -3.94% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.72% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -1.72% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -3.94% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.19% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.16% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и TSDUX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.31% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.09% | +0.02% |