PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSIX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSIX с STSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).

BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSIX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSIX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.66%1.37%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции BUSIX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.36% соответственно.

BUSIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.56%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.68%

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с TMPFXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BOPIXBUSIX с BBISX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX

Сравнение комиссий BUSIX и STSCX

BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BUSIX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSIX
Ранг доходности на риск BUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSIX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSIXSTSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

1.15

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.61

1.71

+11.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.42

1.24

+4.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.23

1.55

+14.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

104.01

6.50

+97.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSIX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSIX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа STSCX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSIX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSIXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.15

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.81

0.43

+2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.42

0.52

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.57

+1.52

Корреляция

Корреляция между BUSIX и STSCX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSIX и STSCX

Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности STSCX в 19.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.89%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BUSIX и STSCX

Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и STSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSIXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.16%

-54.02%

+50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-13.84%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.46%

-25.48%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.16%

-44.28%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.46%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-8.21%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.30%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSIX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSIXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.08%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

11.65%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

20.64%

-19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

20.05%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

22.10%

-20.99%