Сравнение BUR с UPWK
BUR (Burford Capital Ltd) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. BUR operates in Asset Management (Financial Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, BUR returned -17.20%/yr vs -28.67%/yr for UPWK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -51.03%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -56.81%.
BUR
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -51.03%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- -17.20%
- 10 лет*
- -0.33%
UPWK
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -56.61%
- 1 год
- -43.31%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUR и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -51.03% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | -17.86% |
UPWK Upwork Inc. | -56.81% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -14.49% |
Correlation
The correlation between BUR and UPWK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BUR:
$0.39
UPWK:
$0.79
BUR:
11.11
UPWK:
10.88
BUR:
0.03
UPWK:
0.07
BUR:
2.57
UPWK:
2.00
BUR:
$371.23M
UPWK:
$595.10M
BUR:
$262.56M
UPWK:
$612.97M
BUR:
$153.92M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. UPWK — Ранг доходности на риск
BUR
UPWK
Сравнение BUR c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUR | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.68 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.45 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BUR и UPWK
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, примерно равная максимальной просадке UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -87.48% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -63.46% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -63.46% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -87.48% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -85.90% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -56.05% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 29.89% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и UPWK
Текущая волатильность для Burford Capital Ltd (BUR) составляет 17.99%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что BUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 24.70% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.52% | 47.18% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.47% | 59.17% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.03% | 63.46% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 64.82% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и UPWK
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.90% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BUR and UPWK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (24.70%) compared to BUR (17.99%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор