Сравнение BULD с GINN
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 21.51%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BULD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности BULD и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.
BULD
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 40.71%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 66.28%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 40.71% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 4.55% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -16.22% |
Correlation
The correlation between BULD and GINN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between BULD and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. GINN — Ранг доходности на риск
BULD
GINN
Сравнение BULD c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.32 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 4.60 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и GINN
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -41.25% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -13.18% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -22.25% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -5.34% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -13.27% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.78% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и GINN
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.70% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 12.85% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 16.41% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 21.43% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 21.06% | +7.04% |
Сравнение комиссий BULD и GINN
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и GINN
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GINN в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.82% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.21% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and GINN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.06%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs GINN's -41.25%.
On 3-year performance, BULD leads with 21.51% vs 18.36% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 21.51% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.82% for BULD.
BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.50% for GINN.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор