Сравнение BULD с GGTL
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. BULD is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, BULD returned 21.51%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности BULD и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 24.82%.
BULD
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 40.71%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 66.28%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 24.82%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 40.71% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 24.82% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -2.14% |
Correlation
The correlation between BULD and GGTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BULD and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. GGTL — Ранг доходности на риск
BULD
GGTL
Сравнение BULD c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.51 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 15.19 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и GGTL
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -23.65% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -9.20% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -21.46% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -3.88% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -7.39% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.72% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и GGTL
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.73% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 16.89% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 19.47% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.19% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.19% | +9.91% |
Сравнение комиссий BULD и GGTL
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и GGTL
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GGTL в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.82% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.83% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and GGTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.06%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs GGTL's -23.65%.
On 3-year performance, GGTL leads with 21.77% vs 21.51% for BULD. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.77% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
BULD and GGTL have nearly identical dividend yields, around 0.82%.
They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.90% for GGTL.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор