Сравнение BUGG.L с DGIT.L
BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUGG.L returned 11.48%/yr vs 11.69%/yr for DGIT.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUGG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.
Доходность
Сравнение доходности BUGG.L и DGIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUGG.L торгуется в GBP, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUGG.L показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у DGIT.L с доходностью -0.49%.
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUGG.L и DGIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 12.46% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.09% | -30.50% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -0.49% | -2.47% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | -8.19% |
Correlation
The correlation between BUGG.L and DGIT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BUGG.L and DGIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUGG.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
BUGG.L
DGIT.L
Сравнение BUGG.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUGG.L | DGIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.32 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUGG.L и DGIT.L
Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки DGIT.L в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и DGIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUGG.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -37.95% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -22.83% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -24.88% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -11.22% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.49% | -13.47% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 10.69% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUGG.L и DGIT.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUGG.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 5.81% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 13.66% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 16.63% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 23.68% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 22.95% | +6.64% |
Сравнение комиссий BUGG.L и DGIT.L
BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGIT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUGG.L и DGIT.L
Ни BUGG.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUGG.L and DGIT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BUGG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUGG.L and 0.40% for DGIT.L.
Подберите оптимальное распределение для BUGG.L и DGIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор