Сравнение BUFY с LJUL
BUFY (FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFY returned 11.56% vs 5.58% for LJUL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFY charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности BUFY и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFY показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.89%.
BUFY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFY и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 4.90% | 18.22% | -6.95% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 5.91% | 1.23% |
Correlation
The correlation between BUFY and LJUL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between BUFY and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFY vs. LJUL — Ранг доходности на риск
BUFY
LJUL
Сравнение BUFY c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFY | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 10.68 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 53.88 | -43.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFY | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.53 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BUFY и LJUL
Максимальная просадка BUFY за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFY и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFY | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -3.21% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -0.52% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.12% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.10% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFY и LJUL
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BUFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFY | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.23% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 1.06% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 1.58% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 3.25% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 3.25% | +5.24% |
Сравнение комиссий BUFY и LJUL
BUFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFY и LJUL
BUFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BUFY and LJUL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFY has higher volatility (1.86%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, BUFY dropped -7.95% vs LJUL's -3.21%.
On 1-year performance, BUFY leads with 11.56% vs 5.58% for LJUL. On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFY has performed better with a 11.56% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for BUFY.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for BUFY.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 1.00% for BUFY and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFY и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор