PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFS с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFS с TMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. BUFS is actively managed, while TMAR is passively managed. Over the past year, BUFS returned 18.99% vs 28.83% for TMAR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.

Доходность

Сравнение доходности BUFS и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.

BUFS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFS и TMAR

2026 (YTD)2025
BUFS
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF		7.57%10.28%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		14.45%14.71%

Correlation

The correlation between BUFS and TMAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between BUFS and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFS:
BUFS с DBEBUFS с APXMBUFS с FDLBUFS с FBUFBUFS с IBICBUFS с BNOBUFS с KFEB
Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS

Доходность на риск

BUFS vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFS
Ранг доходности на риск BUFS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFS c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.06

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.63

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

7.95

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

38.42

-22.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFS vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFS на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа TMAR равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFS и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSTMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.06

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.25

-1.28

Просадки

Сравнение просадок BUFS и TMAR

Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и TMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-9.93%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-3.64%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.72%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.66%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFS и TMAR

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) составляет 1.83%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BUFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

8.17%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

9.47%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

11.42%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.42%

-0.21%

Сравнение комиссий BUFS и TMAR

BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TMAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFS и TMAR

Ни BUFS, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFS and TMAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.53%) compared to BUFS (1.83%). In terms of maximum drawdown, BUFS dropped -15.03% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 18.99% for BUFS. On fees, TMAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFS has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.

BUFS and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.95% for TMAR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFS и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор