PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFOX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFOX с BUFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFOX returned 10.68%/yr vs 8.24%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFOX charges 1.46%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFOX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции BUFOX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.24% соответственно.

BUFOX

1 день
-1.37%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.08%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.93%
3 года*
7.46%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
10.68%

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFOX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		11.08%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%27.03%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Correlation

The correlation between BUFOX and BUFMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.86

The correlation between BUFOX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Early Stage Growth Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с VOOBUFOX с NEAIXBUFOX с NESIXBUFOX с NCLEXBUFOX с CMCIXBUFOX с ETEGXBUFOX с BUFGX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFIX

Доходность на риск

BUFOX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFOXBUFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.38

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.43

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.31

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

-0.67

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFOX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFOXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.38

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и BUFMX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и BUFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFOXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-58.44%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.37%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-20.29%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-35.58%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-35.58%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-10.45%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-9.40%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

8.42%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и BUFMX

Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFOXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.92%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

11.70%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

14.93%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

20.11%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.71%

+2.66%

Сравнение комиссий BUFOX и BUFMX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BUFMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BUFMX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		4.59%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%

Часто задаваемые вопросы

BUFOX and BUFMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFOX has higher volatility (5.91%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFOX dropped -69.71% vs BUFMX's -58.44%.

BUFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFOX и BUFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор