PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFMX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-8.93%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.88% соответственно.

BUFMX

1 день
0.30%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-7.64%
3 года*
3.69%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
7.67%

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFSX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий BUFMX и TGFRX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.29

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.86

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.22

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

5.36

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.29

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между BUFMX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и TGFRX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности TGFRX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.32%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и TGFRX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-95.35%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-16.01%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-95.35%

+59.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-95.35%

+59.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-92.27%

+75.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-31.68%

+22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и TGFRX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.71%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.26%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

24.43%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

31.95%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

793.45%

-773.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

561.05%

-541.36%