Сравнение BUFMX с KMKAX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 19.55%/yr for KMKAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 19.55% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
KMKAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам BUFMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 14.46% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between BUFMX and KMKAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between BUFMX and KMKAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
BUFMX
KMKAX
Сравнение BUFMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.34 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и KMKAX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -65.57% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -17.04% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -28.45% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -31.56% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -31.56% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -16.28% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -15.51% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 6.98% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и KMKAX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.45% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 19.51% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 23.37% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 26.43% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 23.65% | -3.94% |
Сравнение комиссий BUFMX и KMKAX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и KMKAX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности KMKAX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.53% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and KMKAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs KMKAX's -65.57%.
KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор