Сравнение BUFMX с KMKAX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 18.98%/yr for KMKAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 18.98% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 8.64%
KMKAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам BUFMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.75% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.33% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between BUFMX and KMKAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between BUFMX and KMKAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
BUFMX
KMKAX
Сравнение BUFMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.09 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.21 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и KMKAX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -65.57% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -20.20% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -28.45% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -31.56% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -31.56% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -21.49% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -15.52% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 8.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и KMKAX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.81% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 19.59% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 23.79% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 26.50% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.69% | -3.95% |
Сравнение комиссий BUFMX и KMKAX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и KMKAX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности KMKAX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.60% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and KMKAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to BUFMX (6.81%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs KMKAX's -65.57%.
KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор