Сравнение BUFMX с FMDGX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFMX returned -0.91%/yr vs 5.28%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.45%.
BUFMX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 8.64%
FMDGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFMX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.75% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 4.88% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 3.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between BUFMX and FMDGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between BUFMX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
BUFMX
FMDGX
Сравнение BUFMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFMX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.20 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.58 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и FMDGX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -38.59% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -14.75% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -25.30% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -38.59% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -2.43% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -11.13% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.10% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и FMDGX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.85% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.42% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.10% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.46% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 24.30% | -4.56% |
Сравнение комиссий BUFMX и FMDGX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и FMDGX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FMDGX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.60% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.79% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and FMDGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (6.81%) compared to FMDGX (5.85%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор