PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFMX returned -0.17%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%5.08%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between BUFMX and FMDGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between BUFMX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

BUFMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.35

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.61

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.39

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.13

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и FMDGX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-38.59%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-14.75%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-25.30%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-38.59%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.11%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.20%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.05%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и FMDGX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 3.92% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.66%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.49%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

22.37%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

24.32%

-4.61%

Сравнение комиссий BUFMX и FMDGX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и FMDGX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and FMDGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор