PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с BARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 10.73%/yr for BARIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.73% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between BUFMX and BARIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.93

The correlation between BUFMX and BARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

BUFMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.01

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.14

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.02

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.04

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и BARIX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-37.44%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-10.68%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-17.78%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-37.44%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-37.44%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.80%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.74%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.16%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и BARIX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.34%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.81%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.76%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

19.55%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.84%

-0.13%

Сравнение комиссий BUFMX и BARIX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и BARIX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности BARIX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and BARIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BARIX's -37.44%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор