Сравнение BUFI с YEAR
BUFI (AB International Buffer ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 3.73% for YEAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.11%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 16.50% | -1.31% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.11% | 4.69% | 0.21% |
Correlation
The correlation between BUFI and YEAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. YEAR — Ранг доходности на риск
BUFI
YEAR
Сравнение BUFI c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 16.48 | -14.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 73.26 | -65.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 4.84 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 4.25 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и YEAR
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -0.61% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -0.23% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.12% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.06% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.05% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и YEAR
AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.21% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 0.51% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 0.78% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 1.15% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 1.15% | +8.03% |
Сравнение комиссий BUFI и YEAR
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и YEAR
BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.15% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
BUFI and YEAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (2.09%) compared to YEAR (0.21%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs YEAR's -0.61%.
On 1-year performance, BUFI leads with 11.72% vs 3.73% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.72% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
YEAR has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for BUFI.
BUFI is categorized as Defined Outcome, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.25% for YEAR.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор