PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с DEEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с DEEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) and DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. BUFI is actively managed, while DEEF is passively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 21.24% for DEEF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.24%/yr for DEEF.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и DEEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DEEF с доходностью 8.14%.

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEEF

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.96%
С начала года
8.14%
6 месяцев
10.63%
1 год
21.24%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и DEEF

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		8.14%32.36%-3.41%

Correlation

The correlation between BUFI and DEEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between BUFI and DEEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC
Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с EFAVDEEF с VXUS

Доходность на риск

BUFI vs. DEEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c DEEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIDEEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

6.90

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. DEEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEF равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и DEEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIDEEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.48

+0.93

Просадки

Сравнение просадок BUFI и DEEF

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки DEEF в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и DEEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFIDEEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-36.48%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.64%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.47%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-7.09%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.09%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и DEEF

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFIDEEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.25%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.71%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

13.58%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

14.93%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

16.29%

-7.11%

Сравнение комиссий BUFI и DEEF

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DEEF в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и DEEF

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.44%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

BUFI and DEEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.25%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs DEEF's -36.48%.

On 1-year performance, DEEF leads with 21.24% vs 11.72% for BUFI. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEEF has performed better with a 21.24% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

DEEF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for BUFI.

BUFI is categorized as Defined Outcome, while DEEF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.24% for DEEF.

DEEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFI и DEEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор