PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и UXJL


Correlation

The correlation between BUFH and UXJL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

Сравнение BUFH c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFHUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.87

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BUFH и UXJL

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-10.29%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.76%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.51%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHUXJLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

13.90%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.90%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

13.90%

-11.53%

Сравнение комиссий BUFH и UXJL

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и UXJL

Ни BUFH, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFH and UXJL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BUFH and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор