Сравнение BUFH с JULB
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 1.34% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BUFH and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. JULB — Ранг доходности на риск
BUFH
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFH c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и JULB
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -5.24% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.78% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 6.69% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.69% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.69% | -4.36% |
Сравнение комиссий BUFH и JULB
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и JULB
Ни BUFH, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFH and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор