PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с JANB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и JANB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 8.20%.


BUFH

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
3.30%
С начала года
3.52%
1 год
6.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.69%

JANB

1 день
-0.02%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
7.72%
С начала года
8.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$360.40K$246.89K$195.58K
$351.12K$266.04K$616.73K

Сравнение доходности по годам BUFH и JANB


2026 (YTD)2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
3.52%1.34%
JANB
Aptus January Buffer ETF
8.20%2.76%

Correlation

The correlation between BUFH and JANB is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Aptus January Buffer ETF

Доходность на риск

BUFH vs. JANB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

JANB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUFH c JANB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUFHJANBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

BUFH vs. JANB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFH и JANB

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и JANB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHJANBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-6.52%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.00%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и JANB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHJANBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

7.37%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

7.37%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

7.37%

-5.05%

Сравнение комиссий BUFH и JANB

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и JANB

Ни BUFH, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFH and JANB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BUFH and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.25% for JANB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и JANB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор