Сравнение BUBIX с FGUSX
BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, BUBIX returned 4.99%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BUBIX charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.
Доходность
Сравнение доходности BUBIX и FGUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUBIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FGUSX с доходностью 1.49%.
BUBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.67%
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUBIX и FGUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 1.17% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.05% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 1.49% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BUBIX and FGUSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUBIX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск
BUBIX
FGUSX
Сравнение BUBIX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBIX | FGUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.53 | 3.31 | +4.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.32 | 15.83 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.59 | 63.52 | +33.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBIX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70 | 3.36 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.43 | 3.06 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUBIX и FGUSX
Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и FGUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUBIX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -0.31% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.31% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.08% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBIX и FGUSX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.14%, в то время как у Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUBIX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.45% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 1.01% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 1.43% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.57% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.57% | -0.86% |
Сравнение комиссий BUBIX и FGUSX
BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGUSX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBIX и FGUSX
Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FGUSX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 3.96% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.37% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUBIX and FGUSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGUSX has higher volatility (0.45%) compared to BUBIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, BUBIX dropped -1.88% vs FGUSX's -0.31%.
BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.70 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUBIX и FGUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор