PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTTRX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTTRX с BIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - BTTRX is a Government Bonds fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности BTTRX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTTRX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-7.63%-2.65%17.73%11.43%5.77%1.22%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between BTTRX and BIGRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г.

-0.17

The correlation between BTTRX and BIGRX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Zero Coupon 2025 Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с GUSTXBTTRX с TWEIXBTTRX с VOOBTTRX с FBNDBTTRX с TLHBTTRX с SGOV
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX

Доходность на риск

BTTRX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTTRX
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTTRX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTTRX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTTRXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BTTRX и BIGRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTTRXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTTRX и BIGRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTTRXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.82%

—

Сравнение комиссий BTTRX и BIGRX

BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTTRX и BIGRX

BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%

Часто задаваемые вопросы

BTTRX and BIGRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTTRX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор