Сравнение BTRN с MSBT
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -8.70% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between BTRN and MSBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BTRN
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTRN c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и MSBT
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -28.33% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -21.69% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -12.17% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 36.91% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 36.91% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 36.91% | -6.70% |
Сравнение комиссий BTRN и MSBT
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и MSBT
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and MSBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for MSBT.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор